Сравнение 6PSC.DE с H4ZA.DE
6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - 6PSC.DE tracks the FTSE RAFI Europe while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSC.DE returned 10.23%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSC.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции 6PSC.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 10.23% против 10.80% соответственно.
6PSC.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 10.23%
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 8.79% | 28.47% | 10.65% | 16.01% | -4.18% | 26.14% | -8.74% | 22.28% | -11.68% | 10.84% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Correlation
The correlation between 6PSC.DE and H4ZA.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between 6PSC.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSC.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
6PSC.DE
H4ZA.DE
Сравнение 6PSC.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSC.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.43 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 4.85 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSC.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.98 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.69 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSC.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSC.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -38.41% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -10.97% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -16.40% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -23.26% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -38.41% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.50% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -7.84% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.24% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSC.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) составляет 3.45%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSC.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.95% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 12.99% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 15.99% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 17.50% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 18.17% | -0.83% |
Сравнение комиссий 6PSC.DE и H4ZA.DE
6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSC.DE и H4ZA.DE
Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности H4ZA.DE в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 2.75% | 3.05% | 3.57% | 3.59% | 3.41% | 2.75% | 2.06% | 3.55% | 3.67% | 2.80% | 2.83% | 2.73% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
6PSC.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.
6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор