Сравнение 5UR.DE с TDY
5UR.DE (Raytheon Technologies Corp) and TDY (Teledyne Technologies Incorporated) are both stocks. 5UR.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TDY operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, 5UR.DE returned 8.63%/yr vs 19.18%/yr for TDY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 5UR.DE и TDY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5UR.DE торгуется в EUR, в то время как TDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5UR.DE показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у TDY с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции 5UR.DE уступали акциям TDY по среднегодовой доходности: 8.63% против 19.18% соответственно.
5UR.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 21.36%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 9.33%
TDY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 26.25%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 19.18%
- Всё время*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам 5UR.DE и TDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UR.DE Raytheon Technologies Corp | 10.48% | 43.50% | 50.28% | -17.38% | 26.24% | 38.41% | -56.57% | 50.08% | -11.56% | 3.60% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 26.25% | -3.02% | 10.86% | 8.25% | -2.79% | 19.79% | 3.79% | 71.13% | 19.67% | 29.18% |
Correlation
The correlation between 5UR.DE and TDY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5UR.DE vs. TDY — Ранг доходности на риск
5UR.DE
TDY
Сравнение 5UR.DE c TDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corp (5UR.DE) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5UR.DE | TDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.77 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 1.65 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5UR.DE и TDY
Максимальная просадка 5UR.DE за все время составила -68.08%, что больше максимальной просадки TDY в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5UR.DE и TDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5UR.DE | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.08% | -60.18% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -17.09% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.43% | -21.12% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -25.90% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -49.44% | -18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -7.11% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -12.58% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 8.05% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5UR.DE и TDY
Текущая волатильность для Raytheon Technologies Corp (5UR.DE) составляет 5.43%, в то время как у Teledyne Technologies Incorporated (TDY) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что 5UR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5UR.DE | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.68% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 20.44% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 25.28% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 24.31% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.32% | 28.09% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5UR.DE и TDY
Дивидендная доходность 5UR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как TDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UR.DE Raytheon Technologies Corp | 1.38% | 1.49% | 1.94% | 2.59% | 1.95% | 2.64% | 3.82% | 2.19% | 3.09% | 2.46% | 2.48% | 2.88% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 5UR.DE и TDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corp и Teledyne Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
5UR.DE and TDY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 5UR.DE и TDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор