PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5UOA.DE с VUCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5UOA.DE с VUCP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5UOA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc) and VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - 5UOA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI while VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5UOA.DE returned 1.37%/yr vs 1.65%/yr for VUCP.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. 5UOA.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VUCP.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5UOA.DE и VUCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5UOA.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VUCP.DE с доходностью 1.74%.

5UOA.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.48%
3 года*
2.19%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—

VUCP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.25%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.19%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5UOA.DE и VUCP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		1.02%-4.01%7.93%4.48%-9.70%6.44%2.37%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		1.74%-4.23%8.63%4.43%-9.56%7.07%2.20%

Correlation

The correlation between 5UOA.DE and VUCP.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.96

The correlation between 5UOA.DE and VUCP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с 5UOA.DE:
5UOA.DE с SYBF.DE5UOA.DE с SPPU.DE5UOA.DE с XAT1.DE5UOA.DE с CBU0.DE5UOA.DE с FRNU.DE5UOA.DE с SYBR.DE5UOA.DE с FRNE.DE
Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

5UOA.DE vs. VUCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5UOA.DE
Ранг доходности на риск 5UOA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5UOA.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5UOA.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5UOA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5UOA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5UOA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5UOA.DE c VUCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5UOA.DEVUCP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.67

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.99

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.16

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

3.03

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5UOA.DE vs. VUCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5UOA.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUCP.DE равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5UOA.DE и VUCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5UOA.DEVUCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.17

Просадки

Сравнение просадок 5UOA.DE и VUCP.DE

Максимальная просадка 5UOA.DE за все время составила -12.65%, что меньше максимальной просадки VUCP.DE в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5UOA.DE и VUCP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5UOA.DEVUCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.65%

-14.51%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.33%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-10.94%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-12.70%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.99%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.96%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.29%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 5UOA.DE и VUCP.DE

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что 5UOA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5UOA.DEVUCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.96%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

3.85%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

5.79%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

8.02%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

8.42%

-0.24%

Сравнение комиссий 5UOA.DE и VUCP.DE

5UOA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUCP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5UOA.DE и VUCP.DE

5UOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.15%5.41%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 5UOA.DE and VUCP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 5UOA.DE.

5UOA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI, while VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for 5UOA.DE and 0.09% for VUCP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5UOA.DE и VUCP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор