Сравнение 5SPY.L с MAGD.L
5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) and MAGD.L (IncomeShares Magnificent 7 Options ETP) are both exchange-traded funds - 5SPY.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while MAGD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5SPY.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MAGD.L.
Доходность
Сравнение доходности 5SPY.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5SPY.L показывает доходность 35.46%, что значительно выше, чем у MAGD.L с доходностью -16.98%.
5SPY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 35.46%
- 6 месяцев
- 32.57%
- 1 год
- 116.80%
- 3 года*
- 55.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5SPY.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
5SPY.L Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities | 35.46% | 41.92% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -16.98% | 10.94% |
Correlation
The correlation between 5SPY.L and MAGD.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5SPY.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
5SPY.L
MAGD.L
Сравнение 5SPY.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5SPY.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5SPY.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.41 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок 5SPY.L и MAGD.L
Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и MAGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5SPY.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -27.28% | -55.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -23.55% | +20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.64% | -10.72% | -39.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 5SPY.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5SPY.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.20% | 20.62% | +34.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.23% | 20.62% | +57.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.23% | 20.62% | +57.61% |
Сравнение комиссий 5SPY.L и MAGD.L
5SPY.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5SPY.L и MAGD.L
5SPY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
5SPY.L Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.39% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
5SPY.L and MAGD.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 5SPY.L.
5SPY.L is categorized as Leveraged Equities, while MAGD.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 5SPY.L and 0.45% for MAGD.L.
Подберите оптимальное распределение для 5SPY.L и MAGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор