PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5SPY.L с LQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5SPY.L с LQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) and LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - 5SPY.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while LQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. 5SPY.L is actively managed, while LQQ3.L is passively managed. Over the past 3 years, 5SPY.L returned 55.62%/yr vs 64.04%/yr for LQQ3.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и LQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5SPY.L торгуется в USD, в то время как LQQ3.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQQ3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность 35.46%, что значительно ниже, чем у LQQ3.L с доходностью 56.12%.

5SPY.L

1 день
0.00%
1 месяц
15.43%
С начала года
35.46%
6 месяцев
32.57%
1 год
116.80%
3 года*
55.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQQ3.L

1 день
-1.87%
1 месяц
20.05%
С начала года
56.12%
6 месяцев
49.81%
1 год
119.88%
3 года*
64.04%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и LQQ3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		35.46%1.52%98.06%100.80%-80.81%13.40%
LQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.12%27.94%59.80%207.47%-79.55%11.31%

Correlation

The correlation between 5SPY.L and LQQ3.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between 5SPY.L and LQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPY5SPY.L с SPXL5SPY.L с 2GOO.L5SPY.L с UPRO5SPY.L с 3KOR.L5SPY.L с MRN3.L
Часто сравнивают с LQQ3.L:
LQQ3.L с QQQ3.LLQQ3.L с MRN3.LLQQ3.L с 3VT.LLQQ3.L с QQQ5.LLQQ3.L с 3USL.LLQQ3.L с 3QQQ.LLQQ3.L с 3AMZ.L

Доходность на риск

5SPY.L vs. LQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LQQ3.L
Ранг доходности на риск LQQ3.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ3.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ3.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ3.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ3.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c LQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5SPY.LLQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.68

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.12

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.48

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

11.00

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5SPY.L vs. LQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQQ3.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и LQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5SPY.LLQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.67

-0.62

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и LQQ3.L

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, примерно равная максимальной просадке LQQ3.L в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и LQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5SPY.LLQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-81.30%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-35.68%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.55%

-58.28%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.28%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.64%

-24.18%

-26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

11.30%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и LQQ3.L

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5SPY.LLQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

13.97%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.00%

34.00%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.20%

46.34%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.23%

61.33%

+16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.23%

61.02%

+17.21%

Сравнение комиссий 5SPY.L и LQQ3.L

И 5SPY.L, и LQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и LQQ3.L

Ни 5SPY.L, ни LQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 5SPY.L and LQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5SPY.L and LQQ3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5SPY.L is categorized as Leveraged Equities, while LQQ3.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5SPY.L и LQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор