PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5SPY.L с 5QQE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5SPY.L с 5QQE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) and 5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) are both exchange-traded funds - 5SPY.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while 5QQE.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 5SPY.L returned 47.64%/yr vs 57.26%/yr for 5QQE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и 5QQE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5SPY.L торгуется в USD, в то время как 5QQE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5QQE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у 5QQE.L с доходностью 46.06%.

5SPY.L

1 день
-3.53%
1 месяц
-11.24%
С начала года
16.66%
6 месяцев
15.09%
1 год
76.72%
3 года*
47.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

5QQE.L

1 день
-3.61%
1 месяц
-19.03%
С начала года
46.06%
6 месяцев
40.31%
1 год
113.92%
3 года*
57.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и 5QQE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		16.66%1.52%98.06%100.80%-80.81%13.40%
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		46.06%2.35%73.70%426.90%-96.07%17.73%

Correlation

The correlation between 5SPY.L and 5QQE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.87

The correlation between 5SPY.L and 5QQE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5SPY.L и 5QQE.L

Секторы
5SPY.L
5QQE.L

Технологии

38.4%
58.0%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
3.7%

Промышленность

7.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.6%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

5SPY.L
38.4%
5QQE.L
58.0%

Финансовые услуги

5SPY.L
11.0%
5QQE.L
0.2%

Коммуникационные услуги

5SPY.L
10.8%
5QQE.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

5SPY.L
10.0%
5QQE.L
11.6%

Здравоохранение

5SPY.L
8.4%
5QQE.L
3.7%

Промышленность

5SPY.L
7.9%
5QQE.L
2.6%

Потребительский защитный сектор

5SPY.L
4.6%
5QQE.L
6.6%

Энергетика

5SPY.L
3.2%
5QQE.L
0.5%

Коммунальные услуги

5SPY.L
2.1%
5QQE.L
1.2%

Недвижимость

5SPY.L
1.8%
5QQE.L
0.1%

Сырьевые материалы

5SPY.L
1.7%
5QQE.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPY5SPY.L с SPXL5SPY.L с 3KOR.L5SPY.L с UPRO5SPY.L с 2GOO.L5SPY.L с MRN3.L
Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 3KOR.L

Доходность на риск

5SPY.L vs. 5QQE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c 5QQE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5SPY.L5QQE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.36

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.02

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.00

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

5.41

+0.47

5SPY.L vs. 5QQE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5QQE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и 5QQE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и 5QQE.L

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки 5QQE.L в -96.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и 5QQE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5SPY.L5QQE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-96.30%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-56.52%

+13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.55%

-80.24%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-46.66%

+30.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.30%

-73.68%

+24.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

20.96%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и 5QQE.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) составляет 18.96%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) волатильность равна 33.84%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5QQE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5SPY.L5QQE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.96%

33.84%

-14.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.30%

65.21%

-21.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.25%

83.32%

-26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.20%

108.19%

-28.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.20%

108.19%

-28.99%

Сравнение комиссий 5SPY.L и 5QQE.L

И 5SPY.L, и 5QQE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и 5QQE.L

Ни 5SPY.L, ни 5QQE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 5SPY.L and 5QQE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5SPY.L and 5QQE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5SPY.L is categorized as Leveraged Equities, while 5QQE.L is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5SPY.L и 5QQE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор