PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5SPY.L с 2FB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5SPY.L с 2FB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) and 2FB.L (Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 5SPY.L is actively managed, while 2FB.L is passively managed. Over the past 3 years, 5SPY.L returned 47.64%/yr vs 26.18%/yr for 2FB.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и 2FB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5SPY.L торгуется в USD, в то время как 2FB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2FB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у 2FB.L с доходностью -38.28%.

5SPY.L

1 день
-3.53%
1 месяц
-11.24%
С начала года
16.66%
6 месяцев
15.09%
1 год
76.72%
3 года*
47.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

2FB.L

1 день
-4.15%
1 месяц
-19.02%
С начала года
-38.28%
6 месяцев
-37.99%
1 год
-51.90%
3 года*
26.18%
5 лет*
-7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и 2FB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		16.66%1.52%98.06%100.80%-80.81%13.40%
2FB.L
Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP		-38.28%-1.67%124.76%633.92%-93.00%3.17%

Correlation

The correlation between 5SPY.L and 2FB.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.59

The correlation between 5SPY.L and 2FB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5SPY.L и 2FB.L

Секторы
5SPY.L
2FB.L

Технологии

38.4%

-

Финансовые услуги

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

5SPY.L
38.4%
2FB.L

-

Финансовые услуги

5SPY.L
11.0%
2FB.L

-

Коммуникационные услуги

5SPY.L
10.8%
2FB.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

5SPY.L
10.0%
2FB.L

-

Здравоохранение

5SPY.L
8.4%
2FB.L

-

Промышленность

5SPY.L
7.9%
2FB.L

-

Потребительский защитный сектор

5SPY.L
4.6%
2FB.L

-

Энергетика

5SPY.L
3.2%
2FB.L

-

Коммунальные услуги

5SPY.L
2.1%
2FB.L

-

Недвижимость

5SPY.L
1.8%
2FB.L

-

Сырьевые материалы

5SPY.L
1.7%
2FB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP

Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPY5SPY.L с SPXL5SPY.L с 3KOR.L5SPY.L с UPRO5SPY.L с 2GOO.L5SPY.L с MRN3.L
Часто сравнивают с 2FB.L:
2FB.L с 2GOO.L2FB.L с 3XFE.L2FB.L с 3KOR.L2FB.L с TSLI.L2FB.L с 3VT.L2FB.L с MSTI.L2FB.L с 3NIE.L

Доходность на риск

5SPY.L vs. 2FB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
2FB.L
Ранг доходности на риск 2FB.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2FB.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2FB.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2FB.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2FB.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2FB.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c 2FB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5SPY.L2FB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.75

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.99

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.85

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

-1.46

+7.35

5SPY.L vs. 2FB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа 2FB.L равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и 2FB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и 2FB.L

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки 2FB.L в -96.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и 2FB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5SPY.L2FB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-96.82%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-60.88%

+18.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.55%

-61.85%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-60.31%

+44.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.30%

-42.91%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

35.50%

-22.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и 2FB.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) составляет 18.96%, в то время как у Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) волатильность равна 21.95%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2FB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5SPY.L2FB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.96%

21.95%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.30%

53.80%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.25%

69.30%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.20%

84.86%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.20%

79.38%

-0.18%

Сравнение комиссий 5SPY.L и 2FB.L

И 5SPY.L, и 2FB.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и 2FB.L

Ни 5SPY.L, ни 2FB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5SPY.L and 2FB.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5SPY.L and 2FB.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5SPY.L и 2FB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор