PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 2FB.L с 3XFE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 2FB.L и 3XFE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2FB.L и 3XFE.L


2026 (YTD)20252024202320222021
2FB.L
Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP
-27.03%-8.57%128.56%597.14%-92.16%5.61%
3XFE.L
Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR
-29.36%5.22%79.15%6.45%-39.90%3.65%
Разные валюты инструментов

2FB.L торгуется в GBp, в то время как 3XFE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XFE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2FB.L показывает доходность -27.03%, что значительно выше, чем у 3XFE.L с доходностью -29.36%.


2FB.L

1 день
8.23%
1 месяц
-21.54%
С начала года
-27.03%
6 месяцев
-40.25%
1 год
-24.39%
3 года*
56.32%
5 лет*
0.64%
10 лет*

3XFE.L

1 день
5.15%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-29.36%
6 месяцев
-27.01%
1 год
-24.97%
3 года*
23.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP

Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR

Сравнение комиссий 2FB.L и 3XFE.L

И 2FB.L, и 3XFE.L имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

2FB.L vs. 3XFE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

2FB.L
Ранг доходности на риск 2FB.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2FB.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2FB.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2FB.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2FB.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2FB.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

3XFE.L
Ранг доходности на риск 3XFE.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XFE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XFE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XFE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XFE.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XFE.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2FB.L c 3XFE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2FB.L3XFE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

-0.45

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

-0.34

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.67

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

-1.84

+0.90

2FB.L vs. 3XFE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2FB.L на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3XFE.L равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2FB.L и 3XFE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


2FB.L3XFE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.05

+0.11

Корреляция

Корреляция между 2FB.L и 3XFE.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 2FB.L и 3XFE.L

Ни 2FB.L, ни 3XFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2FB.L и 3XFE.L

Максимальная просадка 2FB.L за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки 3XFE.L в -65.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FB.L и 3XFE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


2FB.L3XFE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-66.97%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.32%

-38.56%

-21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.98%

-42.09%

-13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.52%

-35.51%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.96%

14.32%

+12.64%

Волатильность

Сравнение волатильности 2FB.L и 3XFE.L

Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что 2FB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


2FB.L3XFE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.01%

14.60%

+11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.53%

31.83%

+17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.29%

54.84%

+16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.24%

54.32%

+28.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.67%

54.32%

+24.35%