PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с SMH3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQE.L с SMH3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - 5QQE.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while SMH3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 69.77%/yr vs 153.73%/yr for SMH3.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQE.L торгуется в EUR, в то время как SMH3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность 94.22%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 308.06%.

5QQE.L

1 день
-3.82%
1 месяц
35.39%
С начала года
94.22%
6 месяцев
77.17%
1 год
194.93%
3 года*
69.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH3.L

1 день
-6.47%
1 месяц
43.60%
С начала года
308.06%
6 месяцев
290.01%
1 год
825.03%
3 года*
153.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и SMH3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		94.22%-9.64%85.35%410.76%-95.87%17.69%
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		308.06%53.94%78.02%250.57%-84.20%15.05%

Correlation

The correlation between 5QQE.L and SMH3.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.75

The correlation between 5QQE.L and SMH3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQE.L и SMH3.L

Секторы
5QQE.L
SMH3.L

Технологии

54.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

5QQE.L
54.2%
SMH3.L
100.0%

Коммуникационные услуги

5QQE.L
15.5%
SMH3.L

-

Потребительский циклический сектор

5QQE.L
12.2%
SMH3.L

-

Потребительский защитный сектор

5QQE.L
7.6%
SMH3.L

-

Здравоохранение

5QQE.L
4.2%
SMH3.L

-

Промышленность

5QQE.L
2.8%
SMH3.L

-

Коммунальные услуги

5QQE.L
1.4%
SMH3.L

-

Сырьевые материалы

5QQE.L
1.2%
SMH3.L

-

Энергетика

5QQE.L
0.6%
SMH3.L

-

Финансовые услуги

5QQE.L
0.2%
SMH3.L

-

Недвижимость

5QQE.L
0.1%
SMH3.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 3KOR.L
Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с SMGB.LSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с FSELXSMH3.L с SMHX

Доходность на риск

5QQE.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQE.LSMH3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
9.26

-6.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.80

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

22.87

-19.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

73.41

-63.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQE.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа SMH3.L равного 9.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQE.LSMH3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

9.26

-6.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.52

-0.56

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и SMH3.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки SMH3.L в -87.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и SMH3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQE.LSMH3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-87.79%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-37.41%

-18.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.97%

-84.84%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-6.47%

-24.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-48.14%

-26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

11.68%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и SMH3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) составляет 24.60%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 38.83%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQE.LSMH3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.60%

38.83%

-14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.93%

70.48%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.27%

92.39%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.77%

99.74%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.77%

99.74%

+9.03%

Сравнение комиссий 5QQE.L и SMH3.L

И 5QQE.L, и SMH3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и SMH3.L

Ни 5QQE.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQE.L and SMH3.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5QQE.L and SMH3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5QQE.L is categorized as Nasdaq-100, while SMH3.L is Leveraged Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и SMH3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор