Сравнение 5QQE.L с QYLD.L
5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. 5QQE.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 35.97%/yr vs 11.22%/yr for QYLD.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. 5QQE.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности 5QQE.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5QQE.L торгуется в EUR, в то время как QYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5QQE.L показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у QYLD.L с доходностью 7.51%.
5QQE.L
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -27.47%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- 26.11%
- 1 год
- 57.14%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5QQE.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
5QQE.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR | 26.11% | -9.77% | 85.15% | 410.76% | -36.33% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 7.51% | -7.14% | 33.01% | 19.55% | -5.79% |
Correlation
The correlation between 5QQE.L and QYLD.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.45 |
The correlation between 5QQE.L and QYLD.L shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5QQE.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
5QQE.L
QYLD.L
Сравнение 5QQE.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5QQE.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 4.22 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 11.62 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5QQE.L и QYLD.L
Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5QQE.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -25.96% | -70.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -4.20% | -51.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.99% | -25.96% | -55.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.51% | -4.00% | -51.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.73% | -6.12% | -66.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 1.52% | +20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5QQE.L и QYLD.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 32.83% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5QQE.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.83% | 4.94% | +27.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.05% | 8.81% | +60.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.71% | 10.80% | +75.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 17.12% | +89.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 17.12% | +89.60% |
Сравнение комиссий 5QQE.L и QYLD.L
5QQE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5QQE.L и QYLD.L
5QQE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
5QQE.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
5QQE.L and QYLD.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQE.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for 5QQE.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор