Сравнение 5QQE.L с QQQ3.L
5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds. 5QQE.L is actively managed, while QQQ3.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 69.77%/yr vs 59.74%/yr for QQQ3.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 5QQE.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5QQE.L торгуется в EUR, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5QQE.L показывает доходность 94.22%, что значительно выше, чем у QQQ3.L с доходностью 57.86%.
5QQE.L
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 35.39%
- С начала года
- 94.22%
- 6 месяцев
- 77.17%
- 1 год
- 194.93%
- 3 года*
- 69.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ3.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 21.26%
- С начала года
- 57.86%
- 6 месяцев
- 50.41%
- 1 год
- 116.49%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 27.99%
- 10 лет*
- 43.61%
Сравнение доходности по годам 5QQE.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5QQE.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR | 94.22% | -9.64% | 85.35% | 410.76% | -95.87% | 17.69% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 57.86% | 12.49% | 70.46% | 200.22% | -78.32% | 10.48% |
Correlation
The correlation between 5QQE.L and QQQ3.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between 5QQE.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5QQE.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
5QQE.L
QQQ3.L
Сравнение 5QQE.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5QQE.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.41 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 10.19 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5QQE.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.84 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок 5QQE.L и QQQ3.L
Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки QQQ3.L в -80.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5QQE.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -80.26% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -35.14% | -20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.97% | -60.23% | -20.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.31% | -2.60% | -28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -19.51% | -55.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 11.79% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5QQE.L и QQQ3.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5QQE.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.60% | 14.34% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.93% | 34.22% | +22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.27% | 46.70% | +30.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.77% | 61.09% | +47.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.77% | 59.29% | +49.48% |
Сравнение комиссий 5QQE.L и QQQ3.L
И 5QQE.L, и QQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5QQE.L и QQQ3.L
Ни 5QQE.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, 5QQE.L and QQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5QQE.L and QQQ3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор