PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQE.L с MAG7.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both exchange-traded funds - 5QQE.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while MAG7.L is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Magnificent 7 Index. 5QQE.L is actively managed, while MAG7.L is passively managed. Over the past year, 5QQE.L returned 194.93% vs 116.63% for MAG7.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQE.L торгуется в EUR, в то время как MAG7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAG7.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность 94.22%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью 0.78%.

5QQE.L

1 день
-3.82%
1 месяц
35.39%
С начала года
94.22%
6 месяцев
77.17%
1 год
194.93%
3 года*
69.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
5.08%
1 месяц
7.47%
С начала года
0.78%
6 месяцев
-2.99%
1 год
116.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		94.22%-9.64%36.56%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.78%-36.92%162.58%

Correlation

The correlation between 5QQE.L and MAG7.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between 5QQE.L and MAG7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 3KOR.L
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с MAGSMAG7.L с VOOMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Доходность на риск

5QQE.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQE.LMAG7.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.25

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.02

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.71

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

4.17

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQE.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQE.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.25

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.21

-0.26

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и MAG7.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке MAG7.L в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и MAG7.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQE.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-91.94%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-71.21%

+15.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-51.32%

+20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-49.70%

-25.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

29.23%

-8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и MAG7.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) составляет 24.60%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQE.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.60%

27.11%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.93%

71.02%

-14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.27%

97.04%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.77%

124.90%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.77%

124.90%

-16.13%

Сравнение комиссий 5QQE.L и MAG7.L

И 5QQE.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и MAG7.L

Ни 5QQE.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQE.L and MAG7.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5QQE.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5QQE.L is categorized as Nasdaq-100, while MAG7.L is Leveraged Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и MAG7.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор