Сравнение 5MVW.DE с QDVE.DE
5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 5MVW.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVW.DE returned 20.31%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 5MVW.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5MVW.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5MVW.DE показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.
5MVW.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 32.79%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.89%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 32.79% | 2.17% | 7.57% | 0.01% | 54.20% | 52.29% | -36.78% | 4.54% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 12.70% |
Correlation
The correlation between 5MVW.DE and QDVE.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between 5MVW.DE and QDVE.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5MVW.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
5MVW.DE
QDVE.DE
Сравнение 5MVW.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5MVW.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.14 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 8.31 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5MVW.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.40 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.07 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок 5MVW.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5MVW.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -31.45% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -15.59% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -29.83% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -29.83% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -3.08% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -5.80% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 5.91% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVW.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) составляет 6.76%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что 5MVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5MVW.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.12% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 14.85% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 20.42% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 22.71% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 21.73% | +7.47% |
Сравнение комиссий 5MVW.DE и QDVE.DE
5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVW.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.48% | 3.29% | 3.54% | 3.64% | 3.41% | 3.49% | 5.08% | 0.63% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
5MVW.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for 5MVW.DE.
5MVW.DE is categorized as Energy Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. 5MVW.DE tracks MSCI World Energy, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for 5MVW.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5MVW.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор