PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVL.DE с SBIM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVL.DE с SBIM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and SBIM.DE (Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus while SBIM.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 17.27%/yr vs 7.90%/yr for SBIM.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 5MVL.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for SBIM.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5MVL.DE и SBIM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у SBIM.DE с доходностью 26.80%.

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—

SBIM.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
3.81%
С начала года
26.80%
6 месяцев
27.28%
1 год
47.90%
3 года*
20.34%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и SBIM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%14.12%
SBIM.DE
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF		26.80%19.60%13.97%4.26%-15.54%5.21%16.37%

Correlation

The correlation between 5MVL.DE and SBIM.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.88

The correlation between 5MVL.DE and SBIM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF

Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с SBIM.DE:
SBIM.DE с H41E.DESBIM.DE с UEF5.DESBIM.DE с LEER.DESBIM.DE с AW12.DESBIM.DE с ESRI.DESBIM.DE с AUM5.DESBIM.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

5MVL.DE vs. SBIM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SBIM.DE
Ранг доходности на риск SBIM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIM.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVL.DE c SBIM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVL.DESBIM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.68

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
3.60

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.86

4.37

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

15.92

+12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVL.DE vs. SBIM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVL.DE на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа SBIM.DE равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVL.DE и SBIM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVL.DESBIM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

2.68

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.47

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.14

Просадки

Сравнение просадок 5MVL.DE и SBIM.DE

Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, что больше максимальной просадки SBIM.DE в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и SBIM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVL.DESBIM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-26.22%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.10%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-19.55%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-24.52%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.43%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-10.36%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.05%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVL.DE и SBIM.DE

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVL.DESBIM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

7.34%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

15.35%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

18.09%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.67%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.63%

+2.21%

Сравнение комиссий 5MVL.DE и SBIM.DE

5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SBIM.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVL.DE и SBIM.DE

Ни 5MVL.DE, ни SBIM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, 5MVL.DE and SBIM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SBIM.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIM.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while SBIM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for 5MVL.DE and 0.20% for SBIM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и SBIM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор