Сравнение 5J50.DE с ARMY
5J50.DE (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)) and ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) are both Aerospace & Defense funds - 5J50.DE tracks the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index while ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5J50.DE charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for ARMY.
Доходность
Сравнение доходности 5J50.DE и ARMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
5J50.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMY
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5J50.DE и ARMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
5J50.DE iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | 2.27% |
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -2.09% |
Correlation
The correlation between 5J50.DE and ARMY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5J50.DE vs. ARMY — Ранг доходности на риск
5J50.DE
ARMY
Сравнение 5J50.DE c ARMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE) и HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5J50.DE | ARMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5J50.DE | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | -0.34 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок 5J50.DE и ARMY
Максимальная просадка 5J50.DE за все время составила -13.56%, примерно равная максимальной просадке ARMY в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5J50.DE и ARMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5J50.DE | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.56% | -13.11% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -8.38% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -5.44% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 5J50.DE и ARMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5J50.DE | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 32.61% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 32.61% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 32.61% | -13.30% |
Сравнение комиссий 5J50.DE и ARMY
5J50.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5J50.DE и ARMY
Ни 5J50.DE, ни ARMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5J50.DE and ARMY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5J50.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5J50.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ARMY.
5J50.DE tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, while ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.35% for 5J50.DE and 0.39% for ARMY.
Подберите оптимальное распределение для 5J50.DE и ARMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор