PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5J50.DE с DFEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5J50.DE с DFEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5J50.DE (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both Aerospace & Defense funds - 5J50.DE tracks the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index while DFEN.DE tracks the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, 5J50.DE returned 16.58% vs 12.18% for DFEN.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 5J50.DE charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5J50.DE и DFEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5J50.DE показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 4.02%.

5J50.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.37%
С начала года
4.72%
6 месяцев
10.52%
1 год
16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-2.84%
С начала года
4.02%
6 месяцев
8.12%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5J50.DE и DFEN.DE

2026 (YTD)2025
5J50.DE
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)		4.72%32.25%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		4.02%23.16%

Correlation

The correlation between 5J50.DE and DFEN.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

0.81

The correlation between 5J50.DE and DFEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Defense UCITS ETF A

Часто сравнивают с 5J50.DE:
5J50.DE с ED3F.DE5J50.DE с 4MMR.DE5J50.DE с ASWC.DE5J50.DE с EUNL.DE5J50.DE с NQSE.DE5J50.DE с IS3N.DE5J50.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT

Доходность на риск

5J50.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5J50.DE
Ранг доходности на риск 5J50.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5J50.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5J50.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5J50.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5J50.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5J50.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5J50.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5J50.DEDFEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.56

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.97

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.75

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

1.81

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5J50.DE vs. DFEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5J50.DE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа DFEN.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5J50.DE и DFEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5J50.DEDFEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.75

+0.01

Просадки

Сравнение просадок 5J50.DE и DFEN.DE

Максимальная просадка 5J50.DE за все время составила -13.56%, что меньше максимальной просадки DFEN.DE в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5J50.DE и DFEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5J50.DEDFEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.56%

-18.60%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-18.60%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-15.21%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.27%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

7.72%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 5J50.DE и DFEN.DE

Текущая волатильность для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE) составляет 5.85%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что 5J50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5J50.DEDFEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.38%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

19.16%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

24.79%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

21.47%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

21.47%

-2.16%

Сравнение комиссий 5J50.DE и DFEN.DE

5J50.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5J50.DE и DFEN.DE

Ни 5J50.DE, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5J50.DE and DFEN.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5J50.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5J50.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.

5J50.DE tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for 5J50.DE and 0.55% for DFEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5J50.DE и DFEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор