Сравнение 5HEP.L с ISDU.L
5HEP.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - 5HEP.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5HEP.L returned 3.50%/yr vs 15.57%/yr for ISDU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5HEP.L charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.
Доходность
Сравнение доходности 5HEP.L и ISDU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5HEP.L торгуется в GBp, в то время как ISDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5HEP.L показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 23.22%.
5HEP.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
ISDU.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам 5HEP.L и ISDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEP.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -0.99% | -2.61% | 5.42% | 9.48% | -6.21% | 23.62% | 19.82% | 26.14% | -3.91% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 23.22% | 8.03% | 11.27% | 19.55% | -1.43% | 30.82% | 3.71% | 16.03% | -4.23% |
Correlation
The correlation between 5HEP.L and ISDU.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between 5HEP.L and ISDU.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HEP.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск
5HEP.L
ISDU.L
Сравнение 5HEP.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5HEP.L | ISDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.58 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 7.25 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 22.60 | -20.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HEP.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 3.26 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.00 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок 5HEP.L и ISDU.L
Максимальная просадка 5HEP.L за все время составила -24.16%, примерно равная максимальной просадке ISDU.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEP.L и ISDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HEP.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -24.76% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -5.85% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -24.06% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -24.06% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -0.73% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.88% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.88% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HEP.L и ISDU.L
Текущая волатильность для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) составляет 3.64%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что 5HEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HEP.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.06% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 9.91% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 13.04% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.64% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.42% | -0.40% |
Сравнение комиссий 5HEP.L и ISDU.L
5HEP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISDU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HEP.L и ISDU.L
5HEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEP.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.62% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
5HEP.L and ISDU.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISDU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISDU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEP.L.
5HEP.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.75% for 5HEP.L and 0.30% for ISDU.L.
Подберите оптимальное распределение для 5HEP.L и ISDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор