Сравнение 5HEE.DE с JRUD.DE
5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - 5HEE.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, 5HEE.DE returned 3.33%/yr vs 14.63%/yr for JRUD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 5HEE.DE charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5HEE.DE и JRUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5HEE.DE показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у JRUD.DE с доходностью 10.50%.
5HEE.DE
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5HEE.DE и JRUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | -0.31% | -7.39% | 10.30% | 11.99% | -11.48% | 32.30% | 12.99% | -0.70% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 42.20% | 8.45% | -0.59% |
Correlation
The correlation between 5HEE.DE and JRUD.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between 5HEE.DE and JRUD.DE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HEE.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск
5HEE.DE
JRUD.DE
Сравнение 5HEE.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5HEE.DE | JRUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.55 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 13.27 | -12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HEE.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.14 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.94 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок 5HEE.DE и JRUD.DE
Максимальная просадка 5HEE.DE за все время составила -32.56%, примерно равная максимальной просадке JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEE.DE и JRUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HEE.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -34.16% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.86% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.48% | -23.42% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | -23.42% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -0.48% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -4.95% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.84% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HEE.DE и JRUD.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что 5HEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HEE.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.56% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.41% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 11.40% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.31% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.76% | -0.86% |
Сравнение комиссий 5HEE.DE и JRUD.DE
5HEE.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JRUD.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HEE.DE и JRUD.DE
5HEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
5HEE.DE and JRUD.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.
5HEE.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Natixis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for 5HEE.DE and 0.20% for JRUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5HEE.DE и JRUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор