Сравнение 5HED.DE с VNRT.DE
5HED.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - 5HED.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector while VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5HED.DE returned 2.39%/yr vs 13.27%/yr for VNRT.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 5HED.DE charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5HED.DE и VNRT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5HED.DE торгуется в USD, в то время как VNRT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNRT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5HED.DE показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VNRT.DE с доходностью 9.89%.
5HED.DE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
VNRT.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5HED.DE и VNRT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -1.48% | 4.29% | 4.19% | 16.05% | -16.59% | 22.07% | 23.80% | 31.15% | -7.82% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 9.89% | 18.97% | 24.36% | 26.58% | -19.88% | 27.66% | 18.94% | 31.86% | -9.69% |
Correlation
The correlation between 5HED.DE and VNRT.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2018 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between 5HED.DE and VNRT.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HED.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск
5HED.DE
VNRT.DE
Сравнение 5HED.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5HED.DE | VNRT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.42 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.17 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 13.35 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HED.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.37 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.82 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок 5HED.DE и VNRT.DE
Максимальная просадка 5HED.DE за все время составила -32.82%, что меньше максимальной просадки VNRT.DE в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HED.DE и VNRT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HED.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.82% | -34.98% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -8.61% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -19.48% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -25.13% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -0.52% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -5.14% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.05% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HED.DE и VNRT.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что 5HED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HED.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.83% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 8.09% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 11.52% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.06% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.33% | +0.29% |
Сравнение комиссий 5HED.DE и VNRT.DE
5HED.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HED.DE и VNRT.DE
5HED.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 1.00% | 1.42% | 1.43% | 1.78% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
5HED.DE and VNRT.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.DE.
5HED.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Natixis and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for 5HED.DE and 0.10% for VNRT.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5HED.DE и VNRT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор