PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5ESE.DE с ZA30.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESE.DE с ZA30.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - 5ESE.DE tracks the S&P 500 ESG Index while ZA30.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESE.DE returned 16.44%/yr vs 18.82%/yr for ZA30.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 5ESE.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for ZA30.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESE.DE и ZA30.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у ZA30.DE с доходностью 12.71%.

5ESE.DE

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
6.14%
С начала года
6.75%
1 год
18.87%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZA30.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
10.50%
С начала года
12.71%
1 год
25.26%
3 года*
18.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и ZA30.DE

2026 (YTD)2025202420232022
5ESE.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc		6.75%15.84%21.80%24.91%-2.62%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		12.71%5.34%31.19%24.10%-6.60%

Correlation

The correlation between 5ESE.DE and ZA30.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.82

The correlation between 5ESE.DE and ZA30.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 5ESE.DE:
5ESE.DE с IS31.DE5ESE.DE с SPQH.DE5ESE.DE с B500.DE5ESE.DE с SPQB.DE5ESE.DE с XY7D.DE5ESE.DE с IBCK.DE5ESE.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.AS

Доходность на риск

5ESE.DE vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESE.DE
Ранг доходности на риск 5ESE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESE.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESE.DE c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5ESE.DEZA30.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.20

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.06

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.67

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

13.96

-5.41

5ESE.DE vs. ZA30.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESE.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZA30.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESE.DE и ZA30.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESE.DE и ZA30.DE

Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки ZA30.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и ZA30.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESE.DEZA30.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-23.45%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.91%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-23.45%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.45%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.14%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.81%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESE.DE и ZA30.DE

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что 5ESE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZA30.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESE.DEZA30.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.33%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

7.98%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.72%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.31%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

14.31%

+2.27%

Сравнение комиссий 5ESE.DE и ZA30.DE

5ESE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ZA30.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESE.DE и ZA30.DE

Ни 5ESE.DE, ни ZA30.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5ESE.DE and ZA30.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for 5ESE.DE.

5ESE.DE tracks S&P 500 ESG Index, while ZA30.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for 5ESE.DE and 0.07% for ZA30.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и ZA30.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор