Сравнение 5ESE.DE с SPY5.DE
5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - 5ESE.DE tracks the S&P 500 ESG Index while SPY5.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESE.DE returned 16.44%/yr vs 18.66%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 5ESE.DE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5ESE.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.84%.
5ESE.DE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5ESE.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc | 6.75% | 15.84% | 21.80% | 24.91% | -21.16% | 2.35% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.84% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 4.86% |
Correlation
The correlation between 5ESE.DE and SPY5.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between 5ESE.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESE.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
5ESE.DE
SPY5.DE
Сравнение 5ESE.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5ESE.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.01 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 10.65 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5ESE.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -33.86% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -7.15% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -23.34% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.31% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -3.90% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.02% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESE.DE и SPY5.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеют волатильность 2.90% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.99% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 7.82% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 11.75% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.23% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.07% | +0.51% |
Сравнение комиссий 5ESE.DE и SPY5.DE
5ESE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESE.DE и SPY5.DE
5ESE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESE.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.91% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 0.80% | 1.21% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
5ESE.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for 5ESE.DE.
5ESE.DE tracks S&P 500 ESG Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.09% for 5ESE.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор