PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5ESE.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESE.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - 5ESE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESE.DE returned 16.44%/yr vs 16.99%/yr for SMLD.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. 5ESE.DE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESE.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 24.99%.

5ESE.DE

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
6.14%
С начала года
6.75%
1 год
18.87%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
0.45%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
16.72%
С начала года
24.99%
1 год
20.87%
3 года*
16.99%
5 лет*
19.56%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
5ESE.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc		6.75%15.84%21.80%24.91%-21.16%2.35%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		24.99%-8.84%28.79%15.50%39.45%-4.10%

Correlation

The correlation between 5ESE.DE and SMLD.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.23

The correlation between 5ESE.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 5ESE.DE:
5ESE.DE с IS31.DE5ESE.DE с SPQH.DE5ESE.DE с B500.DE5ESE.DE с SPQB.DE5ESE.DE с XY7D.DE5ESE.DE с IBCK.DE5ESE.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

5ESE.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESE.DE
Ранг доходности на риск 5ESE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESE.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESE.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5ESE.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.25

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.74

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.15

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

4.71

+3.84

5ESE.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESE.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLD.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESE.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESE.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESE.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-83.65%

+58.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-9.68%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-22.99%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.07%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-33.91%

+27.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.42%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESE.DE и SMLD.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) составляет 2.90%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что 5ESE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESE.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.70%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.95%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

16.61%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

20.27%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

29.07%

-12.49%

Сравнение комиссий 5ESE.DE и SMLD.DE

5ESE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESE.DE и SMLD.DE

5ESE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5ESE.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.43%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%

Часто задаваемые вопросы

5ESE.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

5ESE.DE is categorized as S&P 500, while SMLD.DE is Energy Equities. 5ESE.DE tracks S&P 500 ESG Index, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.09% for 5ESE.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор