PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5ESE.DE с S5SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESE.DE с S5SD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - 5ESE.DE tracks the S&P 500 ESG Index while S5SD.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESE.DE returned 16.44%/yr vs 18.26%/yr for S5SD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 5ESE.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESE.DE и S5SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у S5SD.DE с доходностью 11.17%.

5ESE.DE

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
6.14%
С начала года
6.75%
1 год
18.87%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

S5SD.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
9.00%
С начала года
11.17%
1 год
23.52%
3 года*
18.26%
5 лет*
13.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и S5SD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
5ESE.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc		6.75%15.84%21.80%24.91%-21.16%2.35%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		11.17%5.36%31.08%24.04%-13.92%5.10%

Correlation

The correlation between 5ESE.DE and S5SD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between 5ESE.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с 5ESE.DE:
5ESE.DE с IS31.DE5ESE.DE с SPQH.DE5ESE.DE с B500.DE5ESE.DE с SPQB.DE5ESE.DE с XY7D.DE5ESE.DE с IBCK.DE5ESE.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO

Доходность на риск

5ESE.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESE.DE
Ранг доходности на риск 5ESE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESE.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESE.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5ESE.DES5SD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.04

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.84

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.38

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

12.96

-4.41

5ESE.DE vs. S5SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESE.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESE.DE и S5SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESE.DE и S5SD.DE

Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и S5SD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESE.DES5SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-32.99%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.94%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-23.43%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.71%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.87%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.81%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESE.DE и S5SD.DE

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что 5ESE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESE.DES5SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.71%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

7.84%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.66%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.29%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.44%

-0.86%

Сравнение комиссий 5ESE.DE и S5SD.DE

5ESE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESE.DE и S5SD.DE

5ESE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESE.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.74%0.93%0.89%1.16%1.29%0.89%1.55%0.43%

Часто задаваемые вопросы

5ESE.DE and S5SD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.DE.

5ESE.DE tracks S&P 500 ESG Index, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for 5ESE.DE and 0.12% for S5SD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и S5SD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор