Сравнение 540J.DE с LYMS.DE
540J.DE (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 540J.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, 540J.DE returned 8.74%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 540J.DE charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности 540J.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 540J.DE показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции 540J.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 8.74% против 21.41% соответственно.
540J.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.74%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам 540J.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540J.DE Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR | 4.11% | 18.35% | 3.72% | 10.70% | -12.88% | 29.27% | 1.18% | 35.15% | -4.77% | 7.46% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between 540J.DE and LYMS.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between 540J.DE and LYMS.DE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
540J.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
540J.DE
LYMS.DE
Сравнение 540J.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 540J.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.77 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 11.23 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 540J.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.40 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.94 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.08 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок 540J.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка 540J.DE за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 540J.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 540J.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -50.00% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.02% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -26.74% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -31.12% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.99% | -31.12% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.86% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -8.78% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.37% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 540J.DE и LYMS.DE
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 540J.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.37% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 10.99% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 15.73% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 19.91% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 19.68% | -5.65% |
Сравнение комиссий 540J.DE и LYMS.DE
540J.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 540J.DE и LYMS.DE
Ни 540J.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540J.DE Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
540J.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for 540J.DE.
540J.DE is categorized as Europe Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. 540J.DE tracks MSCI Switzerland, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.25% for 540J.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для 540J.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор