Сравнение 540J.DE с 5HEU.DE
540J.DE (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR) and 5HEU.DE (Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)) are both Europe Equities funds - 540J.DE tracks the MSCI Switzerland while 5HEU.DE tracks the Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 540J.DE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for 5HEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности 540J.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
540J.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.74%
5HEU.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 540J.DE и 5HEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
540J.DE Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR | 4.11% | 18.35% | 3.72% | 10.70% | -6.60% |
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 4.88% | -2.91% | 6.26% | -6.49% |
Correlation
The correlation between 540J.DE and 5HEU.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between 540J.DE and 5HEU.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
540J.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск
540J.DE
5HEU.DE
Сравнение 540J.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 540J.DE | 5HEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 540J.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок 540J.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 540J.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 540J.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 540J.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | — | — |
Сравнение комиссий 540J.DE и 5HEU.DE
540J.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 540J.DE и 5HEU.DE
Ни 540J.DE, ни 5HEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
540J.DE and 5HEU.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 540J.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
540J.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEU.DE.
540J.DE tracks MSCI Switzerland, while 5HEU.DE tracks Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. They also come from different issuers: Amundi and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for 540J.DE and 0.75% for 5HEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для 540J.DE и 5HEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор