PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500U.L с SPEP.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - 500U.L tracks the S&P 500 Index while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500U.L returned 12.92%/yr vs 13.96%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500U.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500U.L показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у SPEP.L с доходностью 8.50%.

500U.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.60%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

SPEP.L

1 день
0.02%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.51%
1 год
25.70%
3 года*
20.84%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500U.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		7.53%17.42%25.42%26.85%-18.63%29.68%34.89%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		8.50%18.23%24.50%27.88%-18.15%32.81%28.73%

Correlation

The correlation between 500U.L and SPEP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between 500U.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 500U.L и SPEP.L

Секторы
500U.L
SPEP.L

Технологии

35.6%
38.0%

Финансовые услуги

11.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.0%

Здравоохранение

8.5%
10.6%

Промышленность

8.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

500U.L
35.6%
SPEP.L
38.0%

Финансовые услуги

500U.L
11.8%
SPEP.L
12.3%

Коммуникационные услуги

500U.L
11.2%
SPEP.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

500U.L
10.1%
SPEP.L
5.0%

Здравоохранение

500U.L
8.5%
SPEP.L
10.6%

Промышленность

500U.L
8.3%
SPEP.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

500U.L
4.9%
SPEP.L
5.1%

Энергетика

500U.L
3.5%
SPEP.L
2.7%

Коммунальные услуги

500U.L
2.4%
SPEP.L
1.4%

Недвижимость

500U.L
1.9%
SPEP.L
2.2%

Сырьевые материалы

500U.L
1.8%
SPEP.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VOOSPEP.L с XD9U.DE

Доходность на риск

500U.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

500U.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.24

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.28

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.82

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

12.34

-1.60

500U.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEP.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и SPEP.L

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500U.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-24.86%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.08%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-19.39%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-24.86%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-1.94%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.68%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.08%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и SPEP.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 3.99% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500U.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.86%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.56%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

11.43%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

21.00%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

22.15%

-4.99%

Сравнение комиссий 500U.L и SPEP.L

500U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и SPEP.L

Ни 500U.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

500U.L and SPEP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.

500U.L tracks S&P 500 Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500U.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор