PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500U.L с S5SD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500U.L returned 13.58%/yr vs 14.14%/yr for S5SD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500U.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500U.L показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 8.36%.

500U.L

1 день
-1.06%
1 месяц
2.17%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.63%
1 год
26.27%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—

S5SD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
1.51%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.23%
1 год
28.78%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500U.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		9.24%17.42%25.42%26.85%-18.63%29.68%17.93%16.80%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		8.36%18.28%24.23%27.60%-18.26%32.62%18.43%-9.80%

Correlation

The correlation between 500U.L and S5SD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between 500U.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 500U.L и S5SD.L

Секторы
500U.L
S5SD.L

Технологии

35.6%
38.6%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.6%

Здравоохранение

8.5%
9.3%

Промышленность

8.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

500U.L
35.6%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

500U.L
11.8%
S5SD.L
12.0%

Коммуникационные услуги

500U.L
11.2%
S5SD.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

500U.L
10.1%
S5SD.L
4.6%

Здравоохранение

500U.L
8.5%
S5SD.L
9.3%

Промышленность

500U.L
8.3%
S5SD.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

500U.L
4.9%
S5SD.L
5.1%

Энергетика

500U.L
3.5%
S5SD.L
4.2%

Коммунальные услуги

500U.L
2.4%
S5SD.L
0.8%

Недвижимость

500U.L
1.9%
S5SD.L
2.2%

Сырьевые материалы

500U.L
1.8%
S5SD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

500U.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.57

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.73

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.12

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

13.83

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.65

+0.25

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и S5SD.L

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки S5SD.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500U.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-37.85%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.19%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-19.68%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-25.05%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.47%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.36%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.08%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и S5SD.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500U.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.85%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.21%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.17%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.75%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.38%

-2.21%

Сравнение комиссий 500U.L и S5SD.L

500U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и S5SD.L

500U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.75%0.91%0.91%1.16%1.22%0.93%1.40%0.42%

Часто задаваемые вопросы

500U.L and S5SD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500U.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор