PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с CU2U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500U.L с CU2U.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and CU2U.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) are both exchange-traded funds - 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CU2U.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500U.L returned 13.58%/yr vs 11.62%/yr for CU2U.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for CU2U.L.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и CU2U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500U.L показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у CU2U.L с доходностью 10.50%.

500U.L

1 день
-1.06%
1 месяц
2.17%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.63%
1 год
26.27%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—

CU2U.L

1 день
-1.64%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.50%
6 месяцев
11.22%
1 год
25.62%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500U.L и CU2U.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		9.24%17.42%25.42%26.85%-18.63%29.68%17.93%31.98%-3.17%
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		10.50%14.10%19.50%27.09%-20.03%27.37%20.45%31.60%-3.62%

Correlation

The correlation between 500U.L and CU2U.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.97

The correlation between 500U.L and CU2U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 500U.L и CU2U.L

Секторы
500U.L
CU2U.L

Технологии

35.6%
29.4%

Финансовые услуги

11.8%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.0%

Здравоохранение

8.5%
13.0%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.3%

Энергетика

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

500U.L
35.6%
CU2U.L
29.4%

Финансовые услуги

500U.L
11.8%
CU2U.L
11.7%

Коммуникационные услуги

500U.L
11.2%
CU2U.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

500U.L
10.1%
CU2U.L
11.0%

Здравоохранение

500U.L
8.5%
CU2U.L
13.0%

Промышленность

500U.L
8.3%
CU2U.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

500U.L
4.9%
CU2U.L
6.3%

Энергетика

500U.L
3.5%
CU2U.L
4.4%

Коммунальные услуги

500U.L
2.4%
CU2U.L
2.3%

Недвижимость

500U.L
1.9%
CU2U.L
2.5%

Сырьевые материалы

500U.L
1.8%
CU2U.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Amundi MSCI USA UCITS USD

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX
Часто сравнивают с CU2U.L:
CU2U.L с SC0H.DECU2U.L с BRK-BCU2U.L с SPYCU2U.L с UC95.LCU2U.L с ISDU.LCU2U.L с BBUS.LCU2U.L с CAPS.L

Доходность на риск

500U.L vs. CU2U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c CU2U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.LCU2U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.97

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.88

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.29

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

9.10

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. CU2U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CU2U.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и CU2U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.LCU2U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.97

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.82

+0.09

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и CU2U.L

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке CU2U.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и CU2U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500U.LCU2U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-34.38%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.13%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-19.32%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-25.42%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.64%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.15%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.81%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и CU2U.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) составляет 3.27%, в то время как у Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU2U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500U.LCU2U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.19%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

10.04%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

12.94%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.40%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.44%

+0.73%

Сравнение комиссий 500U.L и CU2U.L

500U.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CU2U.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и CU2U.L

Ни 500U.L, ни CU2U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 500U.L and CU2U.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CU2U.L.

500U.L is categorized as S&P 500, while CU2U.L is Large Cap Blend Equities. 500U.L tracks S&P 500 Index, while CU2U.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.18% for CU2U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500U.L и CU2U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор