Сравнение 500P.L с SPY5.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPY5.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 13.53%/yr vs 13.96%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 9.76%.
500P.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
SPY5.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам 500P.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 8.03% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 9.76% | 9.06% | 27.55% | 20.31% | -9.01% | 30.50% | 11.26% |
Correlation
The correlation between 500P.L and SPY5.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between 500P.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
500P.L
SPY5.L
Сравнение 500P.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500P.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.67 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 12.28 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и SPY5.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -25.97% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -7.19% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -21.10% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -21.10% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.34% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.25% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.15% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и SPY5.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 3.67%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.03% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 9.16% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 12.18% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 15.44% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.33% | -1.27% |
Сравнение комиссий 500P.L и SPY5.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и SPY5.L
500P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.93% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 1.77% | 1.51% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
500P.L and SPY5.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPY5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and State Street. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.03% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор