Сравнение 500P.L с SPXE.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 12.74%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
500P.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500P.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 7.24% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between 500P.L and SPXE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between 500P.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
500P.L
SPXE.L
Сравнение 500P.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500P.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.21 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 11.49 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и SPXE.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -21.81% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -6.78% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -21.81% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -21.81% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.89% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.35% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.90% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и SPXE.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.26% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 9.35% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 12.18% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.66% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 18.23% | -3.20% |
Сравнение комиссий 500P.L и SPXE.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и SPXE.L
Ни 500P.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500P.L and SPXE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор