Сравнение 500G.L с SP5L.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both S&P 500 funds from Amundi - 500G.L tracks the S&P 500 while SP5L.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500G.L returned 12.62%/yr vs 13.61%/yr for SP5L.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500G.L торгуется в GBp, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у SP5L.L с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции 500G.L уступали акциям SP5L.L по среднегодовой доходности: 12.62% против 13.61% соответственно.
500G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 12.62%
SP5L.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам 500G.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.65% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | -25.34% | 21.51% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.53% | 9.50% | 27.60% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 1.00% | -5.12% |
Correlation
The correlation between 500G.L and SP5L.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.88 |
The correlation between 500G.L and SP5L.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
500G.L
SP5L.L
Сравнение 500G.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500G.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.60 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 12.74 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и SP5L.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -25.47% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -7.20% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -21.12% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -21.12% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -25.47% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -1.54% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -5.16% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 2.04% | +16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и SP5L.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) имеют волатильность 3.59% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.75% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.80% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 10.97% | +32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 18.80% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 17.97% | +4.12% |
Сравнение комиссий 500G.L и SP5L.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и SP5L.L
Ни 500G.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, 500G.L and SP5L.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
500G.L tracks S&P 500, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор