Сравнение 500G.L с PQVG.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both S&P 500 funds - 500G.L tracks the S&P 500 while PQVG.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, 500G.L returned 15.05%/yr vs 16.68%/yr for PQVG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for PQVG.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и PQVG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у PQVG.L с доходностью 16.79%.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
PQVG.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500G.L и PQVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 9.37% |
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 16.79% | 5.84% | 32.29% | 0.98% | 12.54% | 27.78% | 4.44% | 21.16% | -1.98% | 14.30% |
Correlation
The correlation between 500G.L and PQVG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between 500G.L and PQVG.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. PQVG.L — Ранг доходности на риск
500G.L
PQVG.L
Сравнение 500G.L c PQVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | PQVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 5.82 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 17.49 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | PQVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.31 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и PQVG.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, примерно равная максимальной просадке PQVG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и PQVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | PQVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -25.88% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -4.11% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -17.44% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -17.44% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.17% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.37% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и PQVG.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | PQVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.79% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.88% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 10.37% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.89% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.24% | -0.70% |
Сравнение комиссий 500G.L и PQVG.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PQVG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и PQVG.L
500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.82% | 0.82% | 1.61% | 1.77% | 0.87% | 1.59% | 1.41% | 1.30% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
500G.L and PQVG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for PQVG.L.
500G.L tracks S&P 500, while PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return). They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.35% for PQVG.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и PQVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор