Сравнение 500G.L с LUXG.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and LUXG.L (Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while LUXG.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500G.L returned 16.24%/yr vs 10.54%/yr for LUXG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for LUXG.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и LUXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у LUXG.L с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции 500G.L превзошли акции LUXG.L по среднегодовой доходности: 16.24% против 10.54% соответственно.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
LUXG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам 500G.L и LUXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
LUXG.L Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | -7.30% | 6.94% | -0.12% | 9.77% | -14.46% | 23.84% | 31.63% | 24.83% | -7.67% | 26.63% |
Correlation
The correlation between 500G.L and LUXG.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between 500G.L and LUXG.L has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. LUXG.L — Ранг доходности на риск
500G.L
LUXG.L
Сравнение 500G.L c LUXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | LUXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.07 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 0.35 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 0.87 | +14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 0.30 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.02 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.52 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.50 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и LUXG.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки LUXG.L в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и LUXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -36.58% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -15.95% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -25.30% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -29.20% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -36.58% | +11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -11.83% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -8.19% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 6.48% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и LUXG.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 2.65%, в то время как у Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 6.60% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 15.18% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 18.83% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 20.57% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 20.37% | -4.83% |
Сравнение комиссий 500G.L и LUXG.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LUXG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и LUXG.L
Ни 500G.L, ни LUXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500G.L and LUXG.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LUXG.L.
500G.L is categorized as S&P 500, while LUXG.L is Consumer Staples Equities. 500G.L tracks S&P 500, while LUXG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.25% for LUXG.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и LUXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор