Сравнение 500D.L с CW8G.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both exchange-traded funds - 500D.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CW8G.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 20.39%/yr for CW8G.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for CW8G.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и CW8G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500D.L торгуется в USD, в то время как CW8G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CW8G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500D.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у CW8G.L с доходностью 9.70%.
500D.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CW8G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам 500D.L и CW8G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.40% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.87% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 9.70% | 20.57% | 18.93% | 23.48% | -18.24% | 1.58% |
Correlation
The correlation between 500D.L and CW8G.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between 500D.L and CW8G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск
500D.L
CW8G.L
Сравнение 500D.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500D.L | CW8G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 12.76 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500D.L | CW8G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и CW8G.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки CW8G.L в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и CW8G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | CW8G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -33.66% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.70% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -17.79% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.45% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -4.50% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.00% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и CW8G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW8G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | CW8G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.78% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 8.51% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 11.04% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.25% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.65% | +0.74% |
Сравнение комиссий 500D.L и CW8G.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CW8G.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и CW8G.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как CW8G.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
500D.L and CW8G.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500D.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500D.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for CW8G.L.
500D.L is categorized as S&P 500, while CW8G.L is Global Equities. 500D.L tracks S&P 500 Index, while CW8G.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.28% for CW8G.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и CW8G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор