Сравнение 500D.L с 3USL.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - 500D.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 50.50%/yr for 3USL.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500D.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%.
500D.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 25.16%
- 1 год
- 76.37%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам 500D.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.40% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.87% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.13% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 5.14% |
Correlation
The correlation between 500D.L and 3USL.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between 500D.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
500D.L
3USL.L
Сравнение 500D.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500D.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.06 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 12.28 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500D.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и 3USL.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -76.72% | +52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -25.29% | +16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -48.69% | +29.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.82% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -15.26% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 6.31% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и 3USL.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) составляет 3.20%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 9.42% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 25.26% | -16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 34.36% | -22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 47.39% | -31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 48.51% | -32.12% |
Сравнение комиссий 500D.L и 3USL.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и 3USL.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, 500D.L and 3USL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 500D.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500D.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
500D.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. 500D.L tracks S&P 500 Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор