PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBQ.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBQ.DE с UBU7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while UBU7.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBQ.DE returned 15.51%/yr vs 12.72%/yr for UBU7.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 4UBQ.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 4UBQ.DE показывает доходность 11.15%, а UBU7.DE немного ниже – 10.81%.

4UBQ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.46%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.28%
1 год
23.73%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и UBU7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.15%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		10.81%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%10.63%

Correlation

The correlation between 4UBQ.DE and UBU7.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г.

0.96

The correlation between 4UBQ.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L
Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

4UBQ.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBQ.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBQ.DEUBU7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.14

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.98

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.58

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

14.23

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBQ.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBQ.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU7.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBQ.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBQ.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.89

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.82

+0.28

Просадки

Сравнение просадок 4UBQ.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и UBU7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBQ.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-33.84%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.61%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.35%

-21.69%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-21.69%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.24%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.66%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBQ.DE и UBU7.DE

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что 4UBQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBQ.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.57%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

7.61%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

11.04%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.11%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

15.11%

+0.28%

Сравнение комиссий 4UBQ.DE и UBU7.DE

И 4UBQ.DE, и UBU7.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и UBU7.DE

4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 4UBQ.DE and UBU7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE and UBU7.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

4UBQ.DE is categorized as S&P 500, while UBU7.DE is Global Equities. 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG, while UBU7.DE tracks MSCI World.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBQ.DE и UBU7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор