PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBQ.DE с ESAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBQ.DE с ESAP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) are both S&P 500 funds - 4UBQ.DE tracks the S&P 500 ESG while ESAP.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBQ.DE returned 15.51%/yr vs 14.69%/yr for ESAP.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 4UBQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for ESAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBQ.DE и ESAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4UBQ.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 4UBQ.DE показывает доходность 11.15%, а ESAP.DE немного выше – 11.29%.

4UBQ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.46%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—

ESAP.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.40%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и ESAP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.15%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		11.29%4.09%32.39%23.18%-14.49%41.14%9.54%

Correlation

The correlation between 4UBQ.DE and ESAP.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г.

0.94

The correlation between 4UBQ.DE and ESAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L
Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO

Доходность на риск

4UBQ.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBQ.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBQ.DEESAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.03

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.81

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.56

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

12.15

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBQ.DE vs. ESAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBQ.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESAP.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBQ.DE и ESAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBQ.DEESAP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.91

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.84

+0.26

Просадки

Сравнение просадок 4UBQ.DE и ESAP.DE

Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и ESAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBQ.DEESAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-33.74%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.14%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.35%

-22.82%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-22.82%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.99%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.09%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBQ.DE и ESAP.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) составляет 2.81%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что 4UBQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBQ.DEESAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.01%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.64%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

12.50%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

15.93%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.80%

-2.41%

Сравнение комиссий 4UBQ.DE и ESAP.DE

4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и ESAP.DE

Ни 4UBQ.DE, ни ESAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, 4UBQ.DE and ESAP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.

4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG, while ESAP.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.10% for 4UBQ.DE and 0.15% for ESAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBQ.DE и ESAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор