PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBH.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBH.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBH.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - 4UBH.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBH.DE returned 10.81%/yr vs 13.67%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 4UBH.DE charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBH.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4UBH.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4UBH.DE показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.04%.

4UBH.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.00%
1 год
17.98%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
4.12%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.17%
1 год
27.46%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBH.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		9.92%1.56%23.21%25.08%-20.30%31.51%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%24.59%

Correlation

The correlation between 4UBH.DE and SPP2.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.89

The correlation between 4UBH.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с 4UBH.DE:
4UBH.DE с URTH4UBH.DE с AW10.DE4UBH.DE с ASCH.DE4UBH.DE с 4UBF.DE4UBH.DE с UIQ4.DE4UBH.DE с 4UBQ.DE4UBH.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

4UBH.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBH.DE
Ранг доходности на риск 4UBH.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBH.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBH.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.19

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.06

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.68

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

16.60

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBH.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBH.DE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SPP2.DE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBH.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBH.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.19

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.08

-0.31

Просадки

Сравнение просадок 4UBH.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBH.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-21.23%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-5.87%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-21.23%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-21.23%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-3.51%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.66%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBH.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) составляет 3.03%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBH.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.27%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.26%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.55%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.69%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

14.56%

+0.64%

Сравнение комиссий 4UBH.DE и SPP2.DE

4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBH.DE и SPP2.DE

Ни 4UBH.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4UBH.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBH.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBH.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

4UBH.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.19% for 4UBH.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBH.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор