PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBH.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBH.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBH.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - 4UBH.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBH.DE returned 10.81%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 4UBH.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBH.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBH.DE показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.

4UBH.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.00%
1 год
17.98%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

MWOL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.08%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBH.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		9.92%1.56%23.21%25.08%-20.30%31.51%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		10.87%8.53%25.60%18.54%-15.49%24.77%

Correlation

The correlation between 4UBH.DE and MWOL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between 4UBH.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 4UBH.DE:
4UBH.DE с URTH4UBH.DE с AW10.DE4UBH.DE с ASCH.DE4UBH.DE с 4UBF.DE4UBH.DE с UIQ4.DE4UBH.DE с 4UBQ.DE4UBH.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с XAMB.DEMWOL.DE с DBXW.DEMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с IS3S.DE

Доходность на риск

4UBH.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBH.DE
Ранг доходности на риск 4UBH.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBH.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBH.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.17

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.04

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.67

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

14.63

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBH.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBH.DE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа MWOL.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBH.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBH.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.17

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.77

0.00

Просадки

Сравнение просадок 4UBH.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и MWOL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBH.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-33.56%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.58%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-21.64%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-21.64%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.89%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.65%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBH.DE и MWOL.DE

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBH.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.63%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.71%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

11.12%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.20%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

16.46%

-1.26%

Сравнение комиссий 4UBH.DE и MWOL.DE

4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBH.DE и MWOL.DE

4UBH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.19%1.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 4UBH.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBH.DE.

4UBH.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for 4UBH.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBH.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор