PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBH.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBH.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBH.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - 4UBH.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBH.DE returned 10.81%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. 4UBH.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBH.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBH.DE показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.

4UBH.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.00%
1 год
17.98%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBH.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		9.92%1.56%23.21%25.08%-20.30%31.51%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%26.10%20.83%-13.64%25.96%

Correlation

The correlation between 4UBH.DE and ETLQ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.95

The correlation between 4UBH.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с 4UBH.DE:
4UBH.DE с URTH4UBH.DE с AW10.DE4UBH.DE с ASCH.DE4UBH.DE с 4UBF.DE4UBH.DE с UIQ4.DE4UBH.DE с 4UBQ.DE4UBH.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

4UBH.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBH.DE
Ранг доходности на риск 4UBH.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBH.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBH.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.13

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.98

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.56

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

14.23

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBH.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBH.DE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ETLQ.DE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBH.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBH.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.13

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.93

-0.16

Просадки

Сравнение просадок 4UBH.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBH.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-33.38%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.68%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-21.58%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-21.58%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.33%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.68%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBH.DE и ETLQ.DE

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBH.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.68%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.77%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

11.18%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.06%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

15.74%

-0.54%

Сравнение комиссий 4UBH.DE и ETLQ.DE

4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBH.DE и ETLQ.DE

Ни 4UBH.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 4UBH.DE and ETLQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBH.DE.

4UBH.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for 4UBH.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBH.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор