PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBF.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBF.DE с JER5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBF.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc) and JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - 4UBF.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable while JER5.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBF.DE returned -0.23%/yr vs 1.14%/yr for JER5.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. 4UBF.DE charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for JER5.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBF.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBF.DE показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у JER5.DE с доходностью 0.48%.

4UBF.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.32%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—

JER5.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.20%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBF.DE и JER5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBF.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc		0.73%3.23%4.51%8.22%-15.67%-0.28%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.48%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.24%

Correlation

The correlation between 4UBF.DE and JER5.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.83

Over the past year, the correlation between 4UBF.DE and JER5.DE has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с 4UBF.DE:
4UBF.DE с D5BG.DE4UBF.DE с JREB.DE4UBF.DE с AW14.DE4UBF.DE с CHSJ.DE4UBF.DE с 4UBH.DE4UBF.DE с 4UBI.DE4UBF.DE с UBUS.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DE

Доходность на риск

4UBF.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBF.DE
Ранг доходности на риск 4UBF.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBF.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBF.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBF.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBF.DEJER5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.05

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.62

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.04

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

3.74

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBF.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBF.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBF.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBF.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.05

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.39

-0.43

Просадки

Сравнение просадок 4UBF.DE и JER5.DE

Максимальная просадка 4UBF.DE за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBF.DE и JER5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBF.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-10.17%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-1.98%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.88%

-1.98%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

-10.17%

-9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.46%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-2.25%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.55%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBF.DE и JER5.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что 4UBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBF.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.58%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

1.73%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

1.96%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

2.55%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

3.10%

+1.92%

Сравнение комиссий 4UBF.DE и JER5.DE

4UBF.DE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBF.DE и JER5.DE

Ни 4UBF.DE, ни JER5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4UBF.DE and JER5.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JER5.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JER5.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for 4UBF.DE.

4UBF.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable, while JER5.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for 4UBF.DE and 0.04% for JER5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBF.DE и JER5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор