PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) and IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IS3K.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 13.36%/yr vs 4.08%/yr for IS3K.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for IS3K.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у IS3K.DE с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции IS3K.DE по среднегодовой доходности: 13.36% против 4.08% соответственно.

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%

IS3K.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.16%
3 года*
4.06%
5 лет*
4.97%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		2.62%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%4.17%-9.09%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and IS3K.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г.

0.10

The correlation between 4GLD.DE and IS3K.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с XGLS.L
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с GB1E.DE

Доходность на риск

4GLD.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4GLD.DEIS3K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.69

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.00

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.29

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

3.43

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4GLD.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа IS3K.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4GLD.DEIS3K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.69

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.69

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.52

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и IS3K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-17.93%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-3.09%

-13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-11.25%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-11.25%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.23%

-17.93%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-4.57%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-4.51%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

1.16%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и IS3K.DE

Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.85%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

3.84%

+16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

5.81%

+17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

7.15%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

7.85%

+6.52%

Сравнение комиссий 4GLD.DE и IS3K.DE

4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IS3K.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и IS3K.DE

4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4GLD.DE
Xetra-Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.13%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and IS3K.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for IS3K.DE.

4GLD.DE is categorized as Gold, while IS3K.DE is High Yield Bonds. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and iShares. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.45% for IS3K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и IS3K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор