Сравнение 4GLD.DE с IGLD.DE
4GLD.DE (Xetra-Gold) and IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both Gold funds - 4GLD.DE tracks the LBMA Gold Price while IGLD.DE tracks the Gold (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, 4GLD.DE returned 26.05%/yr vs 24.45%/yr for IGLD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for IGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и IGLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью -10.31%.
4GLD.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.41%
IGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и IGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -5.56% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | -1.79% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -10.31% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | -0.31% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and IGLD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between 4GLD.DE and IGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
IGLD.DE
Сравнение 4GLD.DE c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | IGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.67 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 1.95 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и IGLD.DE
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки IGLD.DE в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и IGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -25.14% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -25.14% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -25.14% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.86% | -25.14% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -4.01% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 8.71% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и IGLD.DE
Текущая волатильность для Xetra-Gold (4GLD.DE) составляет 8.02%, в то время как у iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 9.09% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 23.19% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 25.98% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.26% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 18.26% | -3.80% |
Сравнение комиссий 4GLD.DE и IGLD.DE
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IGLD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и IGLD.DE
Ни 4GLD.DE, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, 4GLD.DE and IGLD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.
4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged). They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and iShares. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.25% for IGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и IGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор