PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с ESGP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с ESGP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

4GLD.DE (Xetra-Gold) and ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) are both Gold funds - 4GLD.DE tracks the LBMA Gold Price while ESGP.DE tracks the VettaFi Gold Miners Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 4GLD.DE returned 25.74%/yr vs 11.10%/yr for ESGP.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и ESGP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у ESGP.DE с доходностью 11.42%.

4GLD.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-6.66%
6 месяцев
-11.44%
С начала года
-6.30%
1 год
21.95%
3 года*
25.74%
5 лет*
17.99%
10 лет*
11.23%

ESGP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
8.35%
С начала года
11.42%
1 год
15.05%
3 года*
11.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и ESGP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4GLD.DE
Xetra-Gold		-6.30%49.32%34.57%9.33%7.12%4.22%
ESGP.DE
Gold Miners Screened UCITS ETF		11.42%5.79%12.94%2.10%-2.36%2.90%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and ESGP.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.19

Over the past year, 4GLD.DE and ESGP.DE have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

Gold Miners Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с XGLS.L
Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE

Доходность на риск

4GLD.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4GLD.DEESGP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.31

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.97

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.39

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

6.77

-4.48

4GLD.DE vs. ESGP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ESGP.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и ESGP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и ESGP.DE

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и ESGP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DEESGP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-20.50%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.49%

-6.31%

-16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.49%

-20.50%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

-0.06%

-22.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-5.22%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

2.23%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и ESGP.DE

Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DEESGP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

2.11%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.10%

8.96%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

11.56%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

14.43%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

14.43%

+0.08%

Сравнение комиссий 4GLD.DE и ESGP.DE

4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и ESGP.DE

Ни 4GLD.DE, ни ESGP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and ESGP.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while ESGP.DE tracks VettaFi Gold Miners Screened Index. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and HANetf. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.60% for ESGP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и ESGP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор