PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 4BRZ.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4BRZ.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

4BRZ.DE (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - 4BRZ.DE is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, 4BRZ.DE returned 5.69%/yr vs 6.54%/yr for IS3N.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 4BRZ.DE charges 0.31%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4BRZ.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4BRZ.DE торгуется в USD, в то время как IS3N.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3N.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4BRZ.DE показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 15.06%.

4BRZ.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
8.01%
С начала года
12.28%
1 год
34.08%
3 года*
9.60%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

IS3N.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
-8.49%
6 месяцев
9.41%
С начала года
15.06%
1 год
28.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4BRZ.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
4BRZ.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)		12.28%48.47%-29.92%32.87%14.05%-19.58%-19.46%28.48%-1.96%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		15.06%32.24%7.37%10.58%-18.59%-1.36%17.53%18.43%2.20%

Correlation

The correlation between 4BRZ.DE and IS3N.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.54

The correlation between 4BRZ.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 4BRZ.DE:
4BRZ.DE с SXR8.DE4BRZ.DE с DBX3.DE4BRZ.DE с LBRA.DE4BRZ.DE с EUNL.DE4BRZ.DE с QDVE.DE4BRZ.DE с IUSC.DE4BRZ.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

4BRZ.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4BRZ.DE
Ранг доходности на риск 4BRZ.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4BRZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4BRZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4BRZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4BRZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4BRZ.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4BRZ.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4BRZ.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.38

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.90

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.26

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

7.18

-2.67

4BRZ.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4BRZ.DE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3N.DE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4BRZ.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4BRZ.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка 4BRZ.DE за все время составила -57.20%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -39.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4BRZ.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4BRZ.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.20%

-39.05%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-12.72%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.79%

-18.38%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-33.66%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-10.52%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-13.96%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.02%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 4BRZ.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) составляет 4.56%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что 4BRZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4BRZ.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

8.38%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

18.82%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

20.96%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

18.69%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.09%

19.31%

+13.78%

Сравнение комиссий 4BRZ.DE и IS3N.DE

4BRZ.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4BRZ.DE и IS3N.DE

Ни 4BRZ.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4BRZ.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.31% for 4BRZ.DE.

4BRZ.DE is categorized as Latin America Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. 4BRZ.DE tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Their fees differ too: 0.31% for 4BRZ.DE and 0.18% for IS3N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4BRZ.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор