PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3XLE.L с SPYY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3XLE.L с SPYY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - 3XLE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SPYY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 3XLE.L returned 133.33% vs 11.77% for SPYY.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. 3XLE.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for SPYY.L.

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и SPYY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3XLE.L торгуется в GBp, в то время как SPYY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -2.97%.

3XLE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
97.09%
6 месяцев
82.88%
1 год
133.33%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYY.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.83%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.19%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и SPYY.L

2026 (YTD)20252024
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		97.09%-17.73%-11.76%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-2.97%7.74%0.50%

Correlation

The correlation between 3XLE.L and SPYY.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.13

The correlation between 3XLE.L and SPYY.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с 3CON.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L
Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QTUMSPYY.L с NVDASPYY.L с IWDA.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с VTI

Доходность на риск

3XLE.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XLE.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3XLE.LSPYY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.84

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.15

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.82

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

2.25

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XLE.L vs. SPYY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XLE.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SPYY.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XLE.L и SPYY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3XLE.LSPYY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.84

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.15

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и SPYY.L

Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что больше максимальной просадки SPYY.L в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и SPYY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3XLE.LSPYY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-17.17%

-57.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-14.29%

-24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

-4.53%

-27.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-4.96%

-40.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

5.22%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и SPYY.L

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеет более высокую волатильность в 25.44% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3XLE.LSPYY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.44%

3.24%

+22.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.73%

10.26%

+47.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.92%

13.94%

+52.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.19%

15.40%

+66.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.19%

15.40%

+66.79%

Сравнение комиссий 3XLE.L и SPYY.L

3XLE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYY.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и SPYY.L

3XLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 34.35%.

ПозицияTTM20252024
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		0.00%0.00%0.00%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		34.35%82.07%2.84%

Часто задаваемые вопросы

3XLE.L and SPYY.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3XLE.L.

3XLE.L is categorized as Leveraged Equities, while SPYY.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3XLE.L and 0.45% for SPYY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и SPYY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор