Сравнение 3XFE.L с MAG7.L
3XFE.L (Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3XFE.L is actively managed, while MAG7.L is passively managed. Over the past year, 3XFE.L returned -11.95% vs 116.63% for MAG7.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3XFE.L и MAG7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3XFE.L торгуется в EUR, в то время как MAG7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAG7.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3XFE.L показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у MAG7.L с доходностью 0.78%.
3XFE.L
- 1 день
- 9.07%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -11.95%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 116.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3XFE.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3XFE.L Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR | -21.50% | -0.13% | 43.01% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.78% | -36.92% | 162.58% |
Correlation
The correlation between 3XFE.L and MAG7.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3XFE.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
3XFE.L
MAG7.L
Сравнение 3XFE.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3XFE.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.71 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.17 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3XFE.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.25 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.21 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок 3XFE.L и MAG7.L
Максимальная просадка 3XFE.L за все время составила -66.97%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XFE.L и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3XFE.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.97% | -91.94% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.56% | -71.21% | +32.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -51.32% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.56% | -49.70% | +14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 29.23% | -11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3XFE.L и MAG7.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) составляет 12.56%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что 3XFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3XFE.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 27.11% | -14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 71.02% | -39.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 97.04% | -54.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.33% | 124.90% | -70.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.33% | 124.90% | -70.57% |
Сравнение комиссий 3XFE.L и MAG7.L
И 3XFE.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3XFE.L и MAG7.L
Ни 3XFE.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3XFE.L and MAG7.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3XFE.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3XFE.L и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор