Сравнение 3USL.L с WCOG.L
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while WCOG.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3USL.L returned 28.49%/yr vs 8.06%/yr for WCOG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3USL.L торгуется в USD, в то время как WCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 30.86%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции WCOG.L по среднегодовой доходности: 28.49% против 8.06% соответственно.
3USL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 25.16%
- 1 год
- 76.37%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 28.49%
WCOG.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 30.86%
- 6 месяцев
- 32.52%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам 3USL.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.13% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 101.77% | 7.89% | 97.98% | -27.34% | 69.34% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 30.87% | 16.09% | 2.71% | -7.51% | 12.84% | 27.21% | 0.92% | 7.21% | -9.13% | 4.80% |
Correlation
The correlation between 3USL.L and WCOG.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.20 |
The correlation between 3USL.L and WCOG.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3USL.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
3USL.L
WCOG.L
Сравнение 3USL.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3USL.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 7.44 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 16.61 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3USL.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и WCOG.L
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки WCOG.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3USL.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -28.45% | -48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -5.88% | -19.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.69% | -9.71% | -38.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.47% | -24.47% | -39.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | -28.45% | -48.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -3.96% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -10.17% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.64% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и WCOG.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 6.24% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 15.44% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 17.19% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.39% | 15.67% | +31.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 13.68% | +34.83% |
Сравнение комиссий 3USL.L и WCOG.L
3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и WCOG.L
3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
3USL.L and WCOG.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
3USL.L is categorized as Leveraged Equities, while WCOG.L is Commodities. 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор