PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3USL.L returned 22.25%/yr vs 11.56%/yr for WCOB.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3USL.L торгуется в USD, в то время как WCOB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 30.97%.

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%

WCOB.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.15%
С начала года
30.97%
6 месяцев
32.53%
1 год
44.01%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и WCOB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%47.32%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.98%15.86%2.76%-7.43%12.73%27.42%1.20%7.40%-8.85%6.33%

Correlation

The correlation between 3USL.L and WCOB.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г.

0.14

The correlation between 3USL.L and WCOB.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

3USL.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.60

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.30

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

7.06

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

16.52

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOB.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.75

-0.15

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и WCOB.L

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки WCOB.L в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-28.21%

-48.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-6.21%

-19.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-9.66%

-39.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-24.44%

-39.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-3.97%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-10.84%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.66%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и WCOB.L

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.98%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

15.11%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

16.86%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.39%

15.76%

+31.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

16.26%

+32.25%

Сравнение комиссий 3USL.L и WCOB.L

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и WCOB.L

Ни 3USL.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3USL.L and WCOB.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

3USL.L is categorized as Leveraged Equities, while WCOB.L is Commodities. 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор