PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с LQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с LQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while LQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3USL.L returned 22.25%/yr vs 26.79%/yr for LQQ3.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и LQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3USL.L торгуется в USD, в то время как LQQ3.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQQ3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у LQQ3.L с доходностью 56.12%.

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%

LQQ3.L

1 день
-1.87%
1 месяц
20.05%
С начала года
56.12%
6 месяцев
49.81%
1 год
119.88%
3 года*
64.04%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и LQQ3.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%45.04%
LQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.12%27.94%59.80%207.47%-79.55%88.13%109.20%130.73%-21.54%63.57%

Correlation

The correlation between 3USL.L and LQQ3.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г.

0.90

The correlation between 3USL.L and LQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с LQQ3.L:
LQQ3.L с QQQ3.LLQQ3.L с MRN3.LLQQ3.L с 3VT.LLQQ3.L с QQQ5.LLQQ3.L с 3QQQ.LLQQ3.L с 3AMZ.LLQQ3.L с 3AAP.L

Доходность на риск

3USL.L vs. LQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LQQ3.L
Ранг доходности на риск LQQ3.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ3.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ3.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ3.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ3.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c LQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.LLQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.68

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.12

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.48

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

11.00

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. LQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQQ3.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и LQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.LLQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.67

-0.07

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и LQQ3.L

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки LQQ3.L в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и LQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.LLQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-81.30%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-35.68%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-58.28%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-81.30%

+17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.28%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-24.18%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

11.30%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и LQQ3.L

Текущая волатильность для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) составляет 9.42%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.LLQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

13.97%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

34.00%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

46.34%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.39%

61.33%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

61.02%

-12.51%

Сравнение комиссий 3USL.L и LQQ3.L

И 3USL.L, и LQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и LQQ3.L

Ни 3USL.L, ни LQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 3USL.L and LQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3USL.L and LQQ3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3USL.L is categorized as Leveraged Equities, while LQQ3.L is Nasdaq-100. 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и LQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор